Sqn Handelssystem

Dies ist die Antwort, die ich von der Kontaktaufnahme mit Dr. Tharp erhalten habe. Vielen Dank für Ihre Frage vom letzten Donnerstag und für Ihre Geduld mit unserer Antwort. Kann ich für Dr. Tharp antworten, der damit beschäftigt ist, an einem Buch zu arbeiten und auch vorzubereiten, für eine bevorstehende Reise zu verlassen. Der Screenshot half mir, den Ursprung Ihrer Frage zu verstehen, danke für die Aufnahme. Zuerst weiß ich nicht, ob die EA Analyzer Software die SQN Kerbe genau nach Dr. Tharps Definition berechnet. Unabhängig davon kann ein Backtest oder eine Probe mit einer sehr großen Anzahl von Trades eine sehr hohe SQN-Punktzahl erzeugen. Für diese Bedingungen, empfiehlt Dr. Tharp eine Anpassung an die Berechnung, so dass die Punktzahl besser spiegelt die Qualität des Systems, anstatt mit der hohen Anzahl von Trades verzerren die Partitur. Für Dr. Tharp, die primäre Verwendung der SQN Kerbe ist zu bestimmen, wie leicht ein bestimmtes Handelssystem wird es einem Händler zu verwenden Position Dimensionierung Strategien, um seine Ziele zu erreichen. Es gibt Gelegenheiten, wo die rohe SQN Berechnung einen gewissen Wert sogar mit einer sehr hohen Zahl hat. Dr. Tharp schrieb über diese Themen in seinem Definitive Guide to Position Sizing Strategies Buch, das gründlich erklärt die SQN Performance-Statistik sowie ihre Anwendung. Fühlen Sie bitte sich frei, mich zurück zu mailen, wenn Sie zusätzliche Fragen haben und wieder, vielen Dank. 800-385-4486 oder 919-466-0043 wie diese Im Gegensatz zu geektrader 17. Mai 2015 Es gibt keine Grenze für 7 für die SQN, es kann jede Figur haben und kann von vielen Trades verzerrt werden. Daher gibt es die SQN Score. In jedem Fall ist SQN richtig berechnet und ja, kann es Werte von 40 oder 100 oder sogar 1000 anzeigen. Wie dies Im Gegensatz zu fiverr 17 Mai 2015 Es gibt keine Begrenzung auf 7 für die SQN, es kann jede Figur haben und kann durch verzerrt werden Zu vielen Berufen. Daher gibt es die SQN Score. In jedem Fall wird SQN richtig berechnet und ja, es kann Werte von 40 oder 100 oder sogar 1000 anzeigen. Vielen Dank für Ihre Antwort Geektrader. Vielleicht muss das Handbuch aktualisiert werden, wie es derzeit heißt: Standardinterpretation von SQN ist: Score: 1,6 1,9 Unterdurchschnittlich, aber handlungsfähig Ergebnis: 2,0 2,4 Durchschnittliche Punktzahl: 2,5 2,9 Gut Score: 3,0 5,0 Ausgezeichneter Score: 5,1 6,9 Superb Score : 7,0 - Halten Sie das, und Sie können den Heiligen Gral haben. SQN Score (System Quality Number Score) Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass ich ein gutes Handelssystem habe und ich möchte es gegen andere, d. H. Kontinuierliche Verbesserung benchmarken. Da der SQN-Score nicht standardisiert ist, muss ich wohl nach Sharpe und Calmar zurückkehren. Van Tharps SQN (Systemqualitätsnummer) Van Tharps SQN (Systemqualitätsnummer) SQN Squareroot (N) Durchschnitt (der N ProfitampLoss) Std dev (der N ProfitampLoss). Vielen Dank für Ihren Beitrag zur Optimierung ihrer Systeme für SQN. Im ein großer Fan von Tharps Arbeit als gut. Allerdings glaube ich, die Formel Sie oben geschrieben ist falsch, oder zumindest fehlerhaft in einem großen Weg. Von dem, was ich verstehe, ist die Tharp-Basis das Risiko jedes Handels, den er R nennt. Er verwendet das R-Vielfache von Trades, um die SQN zu berechnen. Allerdings ist die Formel, die Sie gebucht nicht R verwenden. Da du gehst, was jemand anderes geschrieben hat, möchte ich dich bitten, dies zu überprüfen. Bitte beachten Sie die folgende Methode, wie ich die SQN für meine Trades berechnen. Es ist meine Interpretation von Tharps Worten, aber ich kann auch falsch sein. Was denken Sie 1) Berechnen Sie R, wie viel Sie pro Handel riskieren. Zum Beispiel, wenn Sie 2 von Ihrem Konto auf jedem Handel Risiko, und Sie haben ein 10k-Konto, wäre R 200. 2) Berechnen Sie die R-Multiple jedes Trade. Wenn zum Beispiel R 200 ist und ein bestimmter Handel einen Nettogewinn von 400 hat, dann war der Handel R-multiples 2. Wenn er 200 verloren hat, dann ist das R-Vielfache für diesen Handel -1. 3) Berechnen Sie E, die Erwartung des Systems. Ich interpretiere dies als das durchschnittliche R-Vielfache aller Trades. Wenn Ihr System eine positive Erwartung hat, sollte dies größer als Null sein. 4) Berechnen Sie SQN, das Verhältnis von E zu der Standardabweichung des R-Multiples-Datensatzes in Schritt 2. In Bezug auf die SQNmaxprofit Sie geteilt. Vor Jahren habe ich eine ähnliche Scoring-System, sondern auch gewichtet auf der Grundlage der Handelsfrequenz sowie lange vs kurz. Ich habe Schwierigkeiten, meinen alten Optimierungstyp-Code zu finden, also dachte ich fragen würde, wenn Sie dies Code, da ich so rostig mit NT. Die Idee ist, auf Ihre SQNmaxprofit erweitern, fügte hinzu: 1) höhere Punktzahl für mehr Trades pro Tag. Ich schätze dies, weil ich glaube, wenn ein System eine echte Kante hat, dann größere Frequenz kann zeigen, dass die Kante durch Schlagen aus Schlupf und Provisionen, und kämpfen Kurvenanpassung. 2) Gewichtsscore basierend auf Long vs Kurze Performance. Zum Beispiel, wenn Longs Konto für 80 von Profit, dann würde dies schlecht. Optimal wäre 5050. Vielen Dank, wenn Sie dies für mich tun könnte. Wegen zeitlicher Zwänge, bitte nicht PM mich, wenn Ihre Frage gelöst werden kann oder beantwortet auf dem Forum. Brauchen Sie Hilfe 1) Stoppen Sie ändernde Dinge. Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden. Seien Sie im Einklang mit dem, was vor Ihnen zuerst ist. 2) Starten Sie eine Zeitschrift und Post zu ihr täglich mit den Handwerken Sie gemacht, um Ihre Stärken und Schwächen zu zeigen. 3) Set Ziele für sich selbst zu erreichen täglich. Machen Sie sie darüber, wie Sie handeln, nicht, wie viel Geld Sie machen. 4) Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Handlungen. Stoppen Sie suchen anderswo zu erklären weg schlechte Leistung. 5) Wo kann man als Trader starten? Sehen Sie sich dieses Webinar an und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten. 6) Hilfe bei der Nutzung des Forums Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erhalten. Wenn Sie unsere Community unterstützen wollen, werden Sie Elite-Mitglied. In Bezug auf die SQNmaxprofit Sie geteilt. Vor Jahren habe ich eine ähnliche Scoring-System, sondern auch gewichtet auf der Grundlage der Handelsfrequenz sowie lange vs kurz. Ich habe Schwierigkeiten, meinen alten Optimierungstyp-Code zu finden, also dachte ich fragen würde, wenn Sie dies Code, da ich so rostig mit NT. Die Idee ist, auf Ihre SQNmaxprofit erweitern, fügte hinzu: 1) höhere Punktzahl für mehr Trades pro Tag. Ich schätze dies, weil ich glaube, wenn ein System eine echte Kante hat, dann größere Frequenz kann zeigen, dass die Kante durch Schlagen aus Schlupf und Provisionen, und kämpfen Kurvenanpassung. 2) Gewichtsscore basierend auf Long vs Kurze Performance. Zum Beispiel, wenn Longs Konto für 80 von Profit, dann würde dies schlecht. Optimal wäre 5050. Vielen Dank, wenn Sie dies für mich tun könnte. Mike, Ich stimme mit Ihren Bemühungen um Sanity überprüfen Sie das System und stellen Sie sicher, dass seine nicht lange oder kurz voreingenommen, aber wie können Sie Konto für die Dataset Bias Wenn Sie einen Datensatz für CL aus den Höhen von 2008 bis heute zu nehmen, mit Ein Trend-Trading-System, offensichtlich youre gehen, um mehr Gewinn auf der kurzen Seite zu generieren. Einfach, weil der gesamte Markt eine sehr große (Makro) von damals bis jetzt bewegte. Ich denke, ich würde es vorziehen, die Longshort-Ratios als ein Sanity-Check oder Post-Analyse-Screening-Kriterien anstatt ein Bewertungskriterium (abhängig von der System-Ansatz) zu verwenden. Ich tue dasselbe für Gewinnausschüttungen. Selten (wenn überhaupt) handelt es sich um ein System, das in der Lage ist, bei jedem Kriterium eine hohe Punktzahl zu errechnen (Drawdown, Erwartungswert, Handelsstichprobengröße usw.), und ich finde, dass einige Systeme weitgehend abgelehnt wurden, weil es in einem Paar zu hoch gewann Monate während der Stichprobe. Offensichtlich, wed alle lieben eine konsistente Gewinnverteilung, wo jeder Monat ähnlich ist. Aber in Wirklichkeit sind die Märkte nicht füttern uns auf diese Weise, und seine schwierig, ein System zu massieren, je nach den Marktbedingungen (manchmal) variieren. So, jetzt schaue ich auf die Ausschüttungen und solange der ganze Gewinn ist nicht in einem oder 2 Monaten und Theres wenig bis keine negativen Monate, dann ist das okay. Ich nenne es die quotfishingquot centric Systeme, die warten (geduldig) für die paar Zeitabschnitte, die wirklich töten, dann während der anderen Zeiträume entweder halten flach oder verlieren eine sehr kleine Menge. Offensichtlich thats, das viel verlangt (für einen Händler, um zu sitzen und zu fischen für Monate, die auf die whopper Monate warten) aber sein genau, was viele grundlegende Händler tun. Es gibt eine Menge von grundlegenden Händler, die ihr ganzes Jahr auf ein paar gute Monate basiert. Was wirklich auf dem Konzept der großen Gewinner und winzigen Verlierern groß schreibt. Der dumme Mann lernt nie. Ein intelligenter Mann lernt aus seinem eigenen Scheitern und Erfolg. Aber ein weiser Mann lernt aus dem Misserfolg und Erfolg von anderen. quot Mike, stimme ich mit Ihrer Bemühung um Vernunft überprüfen Sie das System und sicherzustellen, dass seine nicht lange oder kurz voreingenommen, aber wie können Sie für die Datensatz-Bias Ja absolut. Ich schreibe im Grunde zwei Arten von Strategien, kleine Zeitrahmen und große Zeitrahmen. Für die kleine Zeitrahmen-System Ich glaube, die 5050 Split ist realistisch, weil die Menge an Zeit auf dem Markt ist minimal pro Handel, ist es nicht stark von größeren Trends beeinflusst. Ich wünschte, ich könnte meinen alten Code finden, verbrachte ich eine riesige Menge an Zeit, die Optimierung Typ genau so, wie ich es wollte. Es befindet sich in einer Sicherungsdatei irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern, alle Reserve Schlüsselwörter mit NT, so habe ich Probleme zu erinnern, wie ich mir eingerichtet hatte. Wenn es 100 Trades insgesamt, 50 lange, 50 kurze, aber die 50 longs Konto für 80 des Profits, ich möchte, dass diese Punkte schlecht. Meine Strategie ist nicht gut geschrieben, wenn es 50 kurze Trades, die nur für 20 des Profits im Vergleich zu langen Trades. Ich hatte eine Menge Code in meinem Optimierer-Setup, um Kurvenanpassung zu verhindern. Ich bevorzuge es auch, gegen riesige Datensätze, mehrjährige Tick-Daten, mit Tausenden von Trades pro Jahr zu optimieren. Ill halten graben für sie. Wegen zeitlicher Zwänge, bitte nicht PM mich, wenn Ihre Frage gelöst werden kann oder beantwortet auf dem Forum. Brauchen Sie Hilfe 1) Stoppen Sie ändernde Dinge. Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden. Seien Sie im Einklang mit dem, was vor Ihnen zuerst ist. 2) Starten Sie eine Zeitschrift und Post zu ihr täglich mit den Handwerken Sie gemacht, um Ihre Stärken und Schwächen zu zeigen. 3) Set Ziele für sich selbst zu erreichen täglich. Machen Sie sie darüber, wie Sie handeln, nicht, wie viel Geld Sie machen. 4) Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Handlungen. Stoppen Sie suchen anderswo zu erklären weg schlechte Leistung. 5) Wo kann man als Trader starten? Sehen Sie sich dieses Webinar an und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten. 6) Hilfe bei der Nutzung des Forums Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erhalten. Wenn Sie unsere Community unterstützen wollen, werden Sie Elite-Mitglied. In Bezug auf die SQNmaxprofit Sie geteilt. Vor Jahren habe ich eine ähnliche Scoring-System, sondern auch gewichtet auf der Grundlage der Handelsfrequenz sowie lange vs kurz. Ich habe Mühe, meinen alten Optimierer-Artcode zu finden, also dachte, dass ich fragen würde, wenn Sie dieses Code, da ich so rostig mit NT bin. Die Idee ist, auf Ihre SQNmaxprofit erweitern, fügte hinzu: 1) höhere Punktzahl für mehr Trades pro Tag. Ich schätze dies, weil ich glaube, wenn ein System eine echte Kante hat, dann größere Frequenz kann zeigen, dass die Kante durch Schlagen aus Schlupf und Provisionen, und kämpfen Kurvenanpassung. 2) Gewichtsscore basierend auf Long vs Kurze Performance. Zum Beispiel, wenn Longs Konto für 80 von Profit, dann würde dies schlecht. Optimal wäre 5050. Vielen Dank, wenn Sie dies für mich tun könnten. Ich werde heute Abend einen genauen Blick nehmen. 2 sollte nicht schwer sein, mit 1 muss ich herausfinden, wie man einen richtigen Tag zählen. Der folgende Benutzer sagt Danke an Luger für diesen Beitrag: Kommende Webinare und Veranstaltungen (16:30 Uhr ET, sofern nicht bekannt) Psychologie und Geldmanagement August 15th, 2016 12:57 PM Psychologie und Geldmanagement Januar 22nd, 2015 12:55 PM Psychology and Money Management Juli 8th, 2011 11:37 PM July 21st, 2010 09:09 PM Psychologie und Geldmanagement November 12th, 2009 09:47 PM Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr. Seite generiert 2017-01-02 in 0.14 Sekunden mit 20 Abfragen auf phoenix über Ihre IP 78.109.24.111